Проблема я так понимаю в регистре названий файлов.
В имени файла - все буквы маленькие (gtkwsgrids.pp).
В исходных кодах - все имена юнитов с большими буквами (GtkWSGrids)
Может есть какой-то параметр, заставляющий компилятор искать юниты в нижнем регистре?
-Un ?
Но вообще проблема не должна быть в регистре букв. Я в таких случаях использую -va, чтобы посмотреть откуда что берется. Но это нужно делать из командной строки, потому что Лазарь не показывает результаты -va по-человечески.