Для Delphi есть такая замечательная библиотека называется EurekaLog.
Прекрасное решение для поиска утечек памяти и поиска хитрых exception'ов типа "access violation at address".
В лазарусе утечки памяти памяти можно фиксировать с помощью Heaptrc.
А как на счет локализации Exception'ов в Lazarus'e?